Categoría:Procesos estocásticos

• Proceso estocástico

A

• Agregación limitada por difusión

B

• Proceso estocástico de tiempo discreto
• Movimiento browniano

C

• Cadena de Ehrenfest
• Cadena de Márkov
• Càdlàg
• Cálculo de Itô
• Cálculo estocástico
• Cálculo variacional de Malliavin
• Camino aleatorio
• Campo aleatorio condicional
• Conexión preferencial
• Proceso estocástico continuo
• Proceso estocástico de tiempo continuo
• Convergencia de variables aleatorias

E

• Ecuación de Fokker-Planck
• Ecuación diferencial estocástica

F

• Proceso de Feller
• Filtración (álgebra abstracta)
• Filtro de Kalman
• Filtro de Wiener
• Fórmula de Tanaka

L

• Vuelo de Lévy
• Ley del logaritmo iterado

M

• Martingala
• Modelo Beverton–Holt
• Modelo doblemente estocástico

P

• Proceso de Poisson compuesto
• Fórmula Pollaczek-Khintchine
• Proceso adaptado
• Proceso de Bernoulli
• Proceso de Cox
• Proceso de Feller continuo
• Proceso de Galton-Watson
• Proceso de Gauss
• Proceso de Lévy
• Proceso de Márkov
• Proceso de Moran
• Proceso de Poisson
• Proceso de Wiener
• Proceso estacionario
• Proceso estocástico del restaurante chino
• Propiedad de Márkov

R

• Ratio de entropía
• Ruido blanco

S

• Semimartingala
• Sucesión estocásticamente recursiva
• Distribución super-poissoniana

T

• Teorema de descomposición de Doob
• Teorema de Karhunen-Loève
• Teoría de colas
• Tiempo de parada
• Tiempo local (matemática)

V

• Variable estorbo