Función escalón de Heaviside

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La función escalón de Heaviside, también llamada función escalón unitario, debe su nombre al matemático inglés Oliver Heaviside. Es una función discontinua cuyo valor es 0 para cualquier argumento negativo, y 1 para cualquier argumento positivo:[1] [2] [3]


   \forall x \in \R
   : \quad
   u(x) =
   H(x) =
   \left \{
      \begin{matrix}
         0 & \mathrm{si} & x < 0 \\
         1 & \mathrm{si} & x \ge 0
      \end{matrix}
   \right .

Tiene aplicaciones en ingeniería de control y procesamiento de señales, representando una señal que se enciende en un tiempo específico, y se queda encendida indefinidamente.

Definiciones alternativas[editar]

función escalón considerando H(0) = 1/2.

Existen varias maneras diferentes de definir la función de Heaviside, no todas ellas equivalentes. Las diferentes definiciones no equivalentes difieren solo en el valor H(0), que es convencional. La mayoría de autores lo definen como H(0) = 1, otros H(0) = 0. Algunos que lo definen como H(0) = 1/2, ya que maximiza la simetría de la función, y permite una representación de la misma a través de la función signo:

 H(x) =
  \begin{cases} 0,           & x < 0
             \\ \frac{1}{2}, & x = 0
             \\ 1,           & x > 0
  \end{cases}

 H(x) = \frac{1}{2} \left ( 1 + \sgn(x) \right )

Puede especificarse con un subíndice el valor que se va a usar para H(0), de la siguiente forma:

 H_\alpha(x) =
  \begin{cases} 0, & x < 0
             \\ \alpha, & x = 0
             \\ 1, & x > 0
  \end{cases}, \qquad \alpha \in \left\{ 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}

Una forma de representar esta función es a través de la integral

H(x)=\lim_{ \epsilon \to 0} -{1\over 2\pi i}\int_{-\infty}^\infty {1 \over \tau+i\epsilon} e^{-i x \tau} d\tau

  • Definición como límite de otras funciones.
H(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^{-nx}+1}, \qquad 
H(x) = \lim_{t\to 0} \left (\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{t} \right )
H(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\tanh(nx)}{2}

Aproximaciones Analíticas[editar]

Para una aproximación mediante una función continuamente diferenciable a la función escalón, se puede usar la función logística

H(x) \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tanh(kx) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-2kx}},

donde una k más grande corresponde a una transición más afilada en x = 0. Si tomamos H(0) = ½, la igualdad se establece en el límite:

H(x)=\lim_{k \rightarrow \infty}\frac{1}{2}(1+\tanh kx)=\lim_{k \rightarrow \infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-2kx}}.

Existen algunas otras aproximaciones analíticas suaves para la función escalón.[4] Entre las posibilidades están:

H(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan(kx)\right)
H(x) = \lim_{k \rightarrow \infty}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{erf}(kx)\right).

Estos límites se mantienen para todo punto[5] así como en el sentido de distribuciones. En general, sin embargo, la convergencia para todo punto no necesariamente implica convergencia para la distribución, y viceversa, la convergencia para la distribución no necesariamente implica convergencia para todo punto.[6]

en general, cualquier función de distribución acumulativa (c.d.f) de una distribución de probabilidad continua que es muestreada alrededor de cero y tiene un parámetro que controla la varianza puede servir como una aproximación en el límite conforme la varianza se aproxima a cero. Por ejemplo, los tres ejemplos anteriores son funciones de distribución acumulativa de distribuciones de probabilidad común: distribución logística, de Cauchy y normal, respectivamente.

Propiedades[editar]

  • Cambio de signo del argumento.
H(-x) = 1-H(x)\,
H'(x-a) = \delta(x-a)\,
 \mathcal{L}\{ H(x-a) \}(s) = \frac{e^{-as}}{s}
\int_{-\infty}^x H(x-a)dx = \mbox{ramp}(x-a)\,
 H(x-a) = \int_{-\infty}^x { \delta(t-a)}  dt

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. Spiegel y Abellanas, 1988, p. 182
  2. James, Glyn James; Burley, David (2002). «2.5». Matemáticas Avanzadas para Ingeniería (2 edición). PRENTICE HALL MEXICO. p. 141 |página= y |páginas= redundantes (ayuda). ISBN 9789702602095. 
  3. Sánchez Ruiz, Luis Manuel; Legua Fernández, Matilde Pilar; Moraño Fernández, José Antonio (9 de 2006). Matemáticas Con Derive (2 edición). Editorial Universitat Politècnica de València. p. 59 |página= y |páginas= redundantes (ayuda). ISBN 978-84-9705-768-4. 
  4. Weisstein, Eric W. «Heaviside Step Function» (en inglés). MathWorld. Wolfram Research.
  5. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Pointwise
  6. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Heaviside_step_function#Algebraic_representation

Bibliografía[editar]

  • Spiegel, M. & Abellanas, L.: "Fórmulas y tablas de matemática aplicada", Ed. McGraw-Hill, 1988. ISBN 84-7615-197-7.

Enlaces externos[editar]