Distribución de Benktander de tipo II
Apariencia
Distribución de Benktander de tipo II | ||
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Parámetros |
(real) (real) | |
Dominio | ||
Función de densidad (pdf) | ||
Función de distribución (cdf) | ||
Mediana |
Donde es la función W de Lambert[note 1] | |
Moda | ||
Varianza |
donde es la Integral exponencial generalizada[note 1] | |
Función característica | media = | |
La distribución de Benktander de tipo II, también denominada de segunda clase, es uno de los dos tipos de distribuciones introducidas por Gunnar[1] para modelizar pérdidas con distribuciones de cola pesada en el sector de lo seguros, basándose en diferentes formas de la función de exceso media (Benktander y Segerdahl, 1960). Esta distribución se "asemeja" a una distribución de Weibull. [2]
La función de exceso medio para una distribución de Benktander I puede calcularse explícitamente y viene dada por:
Véase también
[editar]Notas
[editar]- ↑ a b From Wolfram Alpha
Referencias
[editar]Bibliografía
[editar]- Kleiber, Christian; Kotz, Samuel (2003). «7.4 Benktander Distributions». Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Science. Wiley Series and Probability and Statistics. John Wiley & Sons. pp. 247–250. ISBN 9780471457169.
- Benktander, Gunnar; Segerdahl, Carl-Otto (1960). «On the Analytical Representation of Claim Distributions with Special Reference to Excess of Loss Reinsurance». Proceedings of the XVIth International Congress of Actuaries, Brussels, 1960: 626-646.
- Benktander, Gunnar (1970). «Schadenverteilungen nach Grösse in der Nicht-Lebensversicherung» [Loss Distributions by Size in Non-life Insurance]. Bulletin of the Swiss Association of Actuaries (en alemán): 263-283.