JQuantLib

JQuantLib
Información general
Tipo de programa	biblioteca de software financiera
Desarrollador	Richard Gomes y la comunidad
Lanzamiento inicial	22 de junio de 2008 (V0.1.0-RC1)
Licencia	licencia BSD
Idiomas	inglés
Información técnica
Programado en	Java
Plataformas admitidas	Java
Enlaces
	Sitio web oficial
	[editar datos en Wikidata]

JQuantLib es una biblioteca de software de código abierto que proporciona herramientas para desarrolladores de software interesados en la valoración de instrumentos financieros y temas relacionados. JQuantLib está escrito en Java, por lo que puede ejecutarse en cualquier plataforma que disponga de máquina virtual Java, de forma que es independiente de plataforma. Su código fuente se deriva de QuantLib, que está escrito en C++.

Funciones[editar]

Fecha, calendario y IMM apoyo;
Comercio calendarios para los mercados más importantes;
Soporte genérico de instrumentos financieros;
Soporte para motores genéricos de precios;
Soporte para estructuras de término genérico;
Soporte genérico de interpolaciones 1D y 2D;
Opciones europeas
- Modelo Black-Scholes

Licencia[editar]

Se distribuye bajo licencia BSD, que permite a JQuantLib ser libremente distribuido junto con aplicaciones de fuente abierta y cerrada. Además, depende sólo de la licencia QuantLib, que también es BSD.

Historial de versiones[editar]

El programa se desarrolla gracias fundamentalmente a Richard Gomes y la comunidad. La 0.1.0-RC1, 2008-06-23 es la primera versión que se lanzó. Actualmente implementa el núcleo necesario para soportar los instrumentos financieros y motores de precios genéricos más comunes. También implementa la valoración de opciones europeas mediante el modelo de Black-Scholes.