Diferencia entre revisiones de «Método de las diferencias finitas»
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== Ejemplo básico de ecuación de diferencias finitas en economía == |
== Ejemplo básico de ecuación de diferencias finitas en economía == |
Revisión del 01:12 4 ene 2016
En análisis numérico, el método de las diferencias finitas es utilizado para calcular de manera aproximada las soluciones a las ecuaciones diferenciales usando ecuaciones diferenciales finitas para aproximar derivadas.
Ejemplo básico de ecuación de diferencias finitas en economía
Una ecuación sencilla en diferencias finitas
La solución se ensaya por tanteo o aproximación
Sustituyendo en la ecuación inicial
La solución será
Resolvemos
Comprobamos si la solución es correcta
Escribimos la solución general
expresa una combinación lineal de la solución
Si analizamos el Wronskiano de soluciones particulares obtendremos para t=0 y t=1
Si el Wronskiano es cero, no podemos determinar una solución correcta.
El método para resolver
es idéntico pero la solución general se escribe en función del número e.
Bibliografía
- K.W. Morton y D.F. Mayers, Numerical Solution of Partial Differential Equations, An Introduction. Cambridge University Press, 2005.
- Oliver Rübenkönig, The Finite Difference Method (FDM) - An introduction, (2006), Albert Ludwigs Universidad de Friburgo
- Autar Kaw y E. Eric Kalu (2008) Numerical Methods with Applications