Coeficiente de correlación de Pearson
En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables.
De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas.
Definición[editar]
Sean y dos variables aleatorias sobre una población; el coeficiente de correlación de Pearson denotado por se define como
Donde:
- es la covarianza de
- es la desviación estándar de la variable
- es la desviación estándar de la variable
De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico muestral, denotado por como
Interpretación[editar]
El valor del índice de correlación varía en el intervalo , indicando el signo el sentido de la relación:
- Si , existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante.
- Si entonces existe una correlación positiva.
- Si entonces no existe relación lineal pero esto no necesariamente implica que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables.
- Si , existe una correlación negativa.
- Si , existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante.
Véase también[editar]
Enlaces externos[editar]
- Correlación de Pearson en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo.
- Weisstein, Eric W. «Correlation Coefficient». En Weisstein, Eric W, ed. MathWorld (en inglés). Wolfram Research.