Marc Yor

Marc Yor
Información personal
Nombre de nacimiento	Marc Jean Yor
Nacimiento	24 de julio de 1949 ; Brétigny-sur-Orge (Sena y Oise, Francia)
Fallecimiento	9 de enero de 2014 (64 años); Athis-Mons (Essonne, Francia)
Nacionalidad	Francesa
Educación
Educación	doctorado (en Francia) y agrégation de mathématiques
Educado en	Escuela Normal Superior de Paris-Saclay; Universidad Pierre y Marie Curie (Doc.); Universidad de París ;
Información profesional
Ocupación	Matemático y profesor universitario
Área	Teoría de la probabilidad, matemáticas, modelo matemático, Movimiento browniano y matemática financiera
Empleador	Centro Nacional para la Investigación Científica; Universidad Pierre y Marie Curie; Universidad de París ;
Miembro de	Academia de Ciencias de Francia; Instituto universitario de Francia; Academia Europæa (desde 2008) ;
Distinciones	Beca Alexander von Humboldt; Caballero de la Orden Nacional del Mérito; Premio Humboldt ;
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Marc Yor (24 de julio de 1949 Brétigny-sur-Orge- 9 de enero de 2014; Saint-Chéron (Essonne)^[1] fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.^[2] Desde 1981 ha sido profesor^[3] de la Universidad de París VI en París, Francia.

Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon,^[4] y fue nombrado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa^[4]. Fue miembro^[4] de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall^[5] y Jean Bertoin.^[6]

Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.^[1]

Algunas publicaciones[editar]

Yor, M. 1992. Some Aspects of Brownian Motion. Part I: Some Special Functionals. Birkhäuser.

Yor, M. 1997. Some Aspects of Brownian Motion. Part II: Some Recent Martingale Problems. Birkhäuser.

Revuz, D., & Yor, M. 1999. Continuous martingales and Brownian motion. Springer.

Yor, M. 2001. On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.

Emery, M., & Yor, M. (eds.) 2002. Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.

Chaumont, L. & Yor, M. 2003. Exercises in Probability: A Guided Tour from Measure Theory to Random Processes, via Conditioning. Cambridge University Press.

Mansuy, R. & Yor, M. 2006. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting. Springer.

Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. 2009. Mathematical methods for financial markets. Springer.

Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2010. Option Prices as Probabilities. Springer.

Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. 2011. Peacocks and associated martingales, with explicit constructions. Springer.