Marc Yor

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Marc Yor.

Marc Yor (24 de julio de 1949 - 10 de enero de 2014; París, Francia)[1] fue un matemático francés muy conocido por su trabajo en los procesos estocásticos, especialmente propiedades de semimartingales, el movimiento browniano y otros procesos de Lévy, los procesos de Bessel, y sus aplicaciones a la matemática de las finanzas.[2] Desde 1981 ha sido profesor[3] de la Universidad de París VI en París, Francia.

Ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Humboldt, el Premio Montyon,[4] and was awarded the Ordre National du Merite[4] y fue galardonado con la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Fue miembro[4] de la Academia Francesa de Ciencias. Sus estudiantes incluyen matemáticos notables tales como Jean-Francois Le Gall[5] y Jean Bertoin.[6]

Murió el 10 de enero de 2014, a los 64 años.[7]

Bibliografía[editar]

Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.

Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.

Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.

Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

Referencias[editar]