La parroquia está construida en estilo barroco churrigueresco,[3] la portada del imafronte mide 30 m de altura, edificada en cantera rosa y profusamente decorada, destacando la imagen de la crucifixión bajo la cual se encuentra la Virgen en su advocación de La Dolorosa.[4] Las torres laterales miden 45 m de altura y en sus porciones superiores son de cantera rosa labrada.[3] El atrio funcionó hasta 1859 como cementerio.[5]
En palabras de César Fernando Aguayo, director del Archivo Histórico de la ciudad:
La fachada de la Parroquia es una composición barroca, en pleno estilo estípite, lo que indica que corresponde al siglo XVIII; y donde el remate de la fachada muestra precisamente a la Virgen Dolorosa, vestida a la usanza barroca.[7]
La parroquia fue fundada por el cura Álvaro de Ocio y Ocampo en un terreno comprado a la Sra. María de la O, se colocó la primera piedra el 2 de febrero de 1712, siguiéndose la obra sin interrupción hasta finalizarla en 1778[8]. El costo total fue de doscientos cincuenta mil pesos.[6]