Consistencia (estadística)

En estadística, la consistencia es una propiedad de ciertos estimadores. Un estimador $T_{n}$ de un parámetro $\theta$ es consistente si converge en probabilidad al valor verdadero de $\theta$ cuando el número de datos de la muestra tiende a infinito, o sea,^[1]

$T_{n}=T_{n}(X_{1},\dots ,X_{n})\,{\overset {P}{\longrightarrow }}\,\theta$ .

No debe confundirse con el concepto de sesgo: existen estimadores consistentes y sesgados, y estimadores no sesgados y no consistentes.

Referencias[editar]

↑ Casella, George. (2002). Statistical inference (2nd ed edición). Thomson Learning. p. 233. ISBN 0534243126. OCLC 46538638. Consultado el 4 de septiembre de 2019.

Datos: Q1782585

[1] Casella, George. (2002). Statistical inference (2nd ed edición). Thomson Learning. p. 233. ISBN 0534243126. OCLC 46538638. Consultado el 4 de septiembre de 2019.

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