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Este proceso es llamado así por el estadístico [[David Cox (estadístico)|David Cox]] el cual publicó este modelo en 1955.<ref>{{Cite journal | last1 = Cox | first1 = D. R. | authorlink = David Cox (estadístico)| title = Some Statistical Methods Connected with Series of Events | journal = Journal of the Royal Statistical Society | volume = 17 | issue = 2 | pages = 129–164 | doi = 10.2307/2983950| year = 1955 | pmid = | pmc = }}</ref> |
Este proceso es llamado así por el estadístico [[David Cox (estadístico)|David Cox]] el cual publicó este modelo en 1955.<ref>{{Cite journal | last1 = Cox | first1 = D. R. | authorlink = David Cox (estadístico)| title = Some Statistical Methods Connected with Series of Events | journal = Journal of the Royal Statistical Society | volume = 17 | issue = 2 | pages = 129–164 | doi = 10.2307/2983950| year = 1955 | pmid = | pmc = }}</ref> |
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Los procesos de Cox son utilizados para generar simulaciones de los impulsos nerviosos de las neuronas. <ref>{{Cite journal | last1 = Krumin | first1 = M. | last2 = Shoham | first2 = S. | doi = 10.1162/neco.2009.08-08-847 | title = Generation of Spike Trains with Controlled Auto- and Cross-Correlation Functions | journal = Neural Computation | volume = 21 | issue = 6 | pages = 1642–1664 | year = 2009 | pmid = 19191596| pmc = }}</ref> Además, son utilizados frecuentemente en la [[Matemática financiera]], donde producen un útil cuadro para modelar precios de instrumentos financieros, en los cuales, el [[Riesgo de crédito|riesgo de crédito]] es un factor significativo. <ref>{{Cite journal | last1 = Lando | first1 = David| title = On cox processes and credit risky securities | doi = 10.1007/BF01531332 | journal = Review of Derivatives Research | volume = 2 | issue = 2–3 | pages = 99–12 | year = 1998 | pmid = | pmc = }}</ref> |
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Revisión del 14:49 2 may 2017
En la Teoría de la probabilidad un Proceso de Cox, también conocido como proceso de Poisson mixto, es un Proceso estocástico, generalización de un proceso de Poisson donde la intensidad λ(t) es en sí misma un proceso estocástico. Este proceso es llamado así por el estadístico David Cox el cual publicó este modelo en 1955.[1]
Los procesos de Cox son utilizados para generar simulaciones de los impulsos nerviosos de las neuronas. [2] Además, son utilizados frecuentemente en la Matemática financiera, donde producen un útil cuadro para modelar precios de instrumentos financieros, en los cuales, el riesgo de crédito es un factor significativo. [3]
Referencias
- ↑ Cox, D. R. (1955). «Some Statistical Methods Connected with Series of Events». Journal of the Royal Statistical Society 17 (2): 129-164. doi:10.2307/2983950.
- ↑ Krumin, M.; Shoham, S. (2009). «Generation of Spike Trains with Controlled Auto- and Cross-Correlation Functions». Neural Computation 21 (6): 1642-1664. PMID 19191596. doi:10.1162/neco.2009.08-08-847.
- ↑ Lando, David (1998). «On cox processes and credit risky securities». Review of Derivatives Research 2 (2–3): 99-12. doi:10.1007/BF01531332.