Test de Chow

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El test de Chow es un test estadístico y econométrico que prueba si los coeficientes en dos regresiones lineales en dos sets de datos son iguales. El test de Chow fue inventado por el economista Gregory Chow. En econometria, el test de Chow es normalmente usado en el análisis de series de tiempo para probar la presencia de un cambio estructural.

En hay un cambio estructura, las regresiones en los intervalos y generan mejores modelos que la regresión combinada(línea punteada) en todo el intervalo.

Supongamos que modelamos nuestra data como:

Si dividimos nuestra data en dos grupos, entonces tendremos

y

La hipótesis nula del test de Chow será que , , y .

Sea la suma de cuadrados residuos de la data combinada, la suma de cuadrados residuos del primer grupo y la suma de cuadrados residuos del segundo grupo. y son el número de observaciones en cada grupo y es el número total de parámetros (en este caso, 3). Entonces el estadístico del test de Chow será

El estadístico del test se comporta como una distribución F con y grados de libertad.

Referencias[editar]