Robert F. Engle

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Robert F. Engle
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Información personal
Nacimiento 10 de noviembre de 1942 Ver y modificar los datos en Wikidata (74 años)
Siracusa, Estados Unidos Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Estadounidense Ver y modificar los datos en Wikidata
Educación
Alma máter
Información profesional
Ocupación Economista, estadístico y profesor universitario Ver y modificar los datos en Wikidata
Área Ciencia económica Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador
Miembro de
Distinciones
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Robert F. Engle (10 de noviembre de 1942, Nueva York) recibió el Premio Nobel de Economía el año 2003, compartido con Clive W. J. Granger, "por sus métodos de análisis de series temporales económicas con volatilidad variable en el tiempo ARCH".

Los valores de los instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de variación se conoce como volatilidad. La volatilidad muestra períodos turbulentos, con cambios bruscos, seguidos por otros períodos de calma con apenas fluctuaciones. Engle propuso los modelos ARCH (modelos de heteroscedasticidad autorregresiva condicional) que ayudan a describir las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables para todos los interesados en el análisis de los mercados financieros.

Obras principales[editar]