Lars Peter Hansen

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a: navegación, búsqueda
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg

Lars Peter Hansen (nacido el 26 de octubre de 1952) es un distinguido economista, profesor en la Universidad de Chicago. En 2013 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía junto con Eugene F. Fama y Robert J. Shiller por sus "análisis empíricos" sobre cómo se fijan los precios de las acciones y otros activos por el comportamiento de los mercados.

Hansen contribuyó con "un método estadístico, particularmente bien adaptado, para probar las teorías racionalistas sobre la fijación del precio de los activos".

Contribuciones[editar]

Hansen es conocido por el desarrollo de la técnica econométrica del método de los momentos generalizado (GMM por sus siglas en inglés) y ha escrito y es coautor de muchas obras en las que analiza campos de la economía con este sistema (economía laboral, economía internacional, finanzas y macroeconomía). Este método ha sido ampliamente reconocido donde el principio máxima verosimilitud es inaplicable.

Junto con Ravi Jagannathan, creó una fórmula para la magnitud del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión, sustituyendo al Ratio de Sharpe.

Recientemente Hansen ha trabajado en estudiar las diferencias entre riesgo e incertidumbre (conocida como incertidumbre knightiana) para medir el riesgo sistemático y su papel en la crisis financiera de 2008.