Función de densidad de probabilidad

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Diagrama de Caja y función de densidad de probabilidad de una distribución normal N(0, σ2).

En la teoría de la probabilidad, la función de densidad de probabilidad, función de densidad, o simplemente densidad de una variable aleatoria continua describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará determinado valor.
La probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región específica del espacio de posibilidades estará dada por la integral de la densidad de esta variable entre uno y otro límite de dicha región.
La función de densidad de probabilidad (FDP o PDF en inglés) es positiva a lo largo de todo su dominio y su integral sobre todo el espacio es de valor unitario.

Función de densidad de probabilidad para la distribución normal.

Definición[editar]

Una función de densidad de probabilidad caracteriza el comportamiento probable de una población en tanto especifica la posibilidad relativa de que una variable aleatoria continua tome un valor cercano a .

Una variable aleatoria tiene función de densidad , siendo una función no-negativa integrable de Lebesgue, si:

si es la función de distribución de , entonces

y (si es continua en )

Intuitivamente, puede considerarse como la probabilidad de de caer en el intervalo infinitesimal .

Definición formal[editar]


La definición formal de la función de densidad requiere de conceptos de la teoría de la medida.

Una variable aleatoria continua con valores en un espacio medible (habitualmente con los conjuntos Borel como subconjuntos medibles), tiene como distribución de probabilidad la medida XP en : la densidad de con respecto a la medida de referencia sobre es la derivada de Radon–Nikodym.

esto es, es una función medible con la siguiente propiedad:

para todo conjunto medible .

Propiedades[editar]

De las propiedades de la función de densidad se siguen las siguientes propiedades de la fdp (a veces visto como pdf del inglés):

  • para toda .
  • El área total encerrada bajo la curva es igual a 1:
  • La probabilidad de que tome un valor en el intervalo es el área bajo la curva de la función de densidad en ese intervalo o lo que es lo mismo, la integral definida en dicho intervalo. La gráfica f(x) se conoce a veces como curva de densidad.

Algunas FDP están declaradas en rangos de a , como la de la distribución normal.

Densidades asociadas con múltiples variables[editar]

Para variables aleatorias continuas es posible definir una función de probabilidad de densidad, esta es llamada función de densidad conjunta. La función de densidad conjunta está definida como una función de variables, tal que para cualquier dominio en el espacio -dimensional de los valores de las variables , la probabilidad de ocurrencia de un conjunto de variables se encuentre dentro de es

Si es la función de distribución del vector entonces la función de densidad conjunta puede obtenerse como una derivada parcial

Densidad marginal[editar]

Para sea la función de densidad asociada con la variable , esta función es llamada función de densidad marginal y puede ser obtenida a partir de la función de densidad conjunta asociada con las variables como

Suma de variables aleatorias independientes[editar]

La función de densidad de la suma de dos variables aleatorias independientes y , cada una de ellas con función de densidad, es la convolución de sus funciones de densidades:

Es posible generalizar el resultado anterior a la suma de variables aleatorias independientes con densidades

Enlaces externos[editar]

  • [1] Simulación de la obtención de la probabilidad en un intervalo a partir de la función de densidad de una variable continua con R (lenguaje de programación)

Véase también[editar]