1407
ediciones
Diferencia entre revisiones de «Regresión lineal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
→Hipótesis del modelo de regresión lineal clásico
m (Bot: reemplazando etiqueta source desaconsejada) |
|||
|
=== Hipótesis del modelo de regresión lineal clásico ===
# '''Esperanza matemática nula''': <math>\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0</math>. Para cada valor de X la
# '''Homocedasticidad''': <math>\text{Var}(\varepsilon_t) = \mathbb{E}(\varepsilon_t - \mathbb{E} \varepsilon_t)^2 = \mathbb{E} \varepsilon_t^2 = \sigma^2</math> para todo ''t''. Todos los términos de la perturbación tienen la misma varianza que es desconocida. La dispersión de cada <math>\varepsilon_t</math> en torno a su valor esperado es siempre la misma.
# '''Incorrelación''' o '''independencia''': <math>\text{Cov}(\varepsilon_t,\varepsilon_s ) = \mathbb{E} (\varepsilon_t - \mathbb{E} \varepsilon_t) (\varepsilon_s - \mathbb{E} \varepsilon_s) = \mathbb{E} \varepsilon_t \varepsilon_s = 0 </math> para todo ''t,s'' con ''t'' distinto de ''s''. Las covarianzas entre las distintas pertubaciones son nulas, lo que quiere decir que no están correlacionadas. Esto implica que el valor de la perturbación para cualquier observación muestral no viene influenciado por los valores de las perturbaciones correspondientes a otras observaciones muestrales.
| |||