Test Reset de Ramsey

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En estadística, la ecuación de regresión Ramsey para la especificación de Prueba de Error (RESET)(Ramsey, 1969) es una prueba general de especificación para el modelo de regresión lineal. Más específicamente, se comprueba si combinaciones no lineales de los valores ajustados ayudan a explicar la variable de respuesta. La intuición detrás de la prueba es que si las combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder de explicación sobre la variable de respuesta, entonces el modelo está mal especificado.

Sumario Técnico[editar]

Considere el modelo:

\hat{y}=E\{y|x\}=\beta x.

El test de Ramsey prueba si (\beta x)^2, (\beta x)^3...,(\beta x)^k tiene algún poder en explicar y. Esto es ejecutando la siguiente estimación de una regresión lineal:

y=\alpha x + \gamma_1\hat{y}^2+...+\gamma_{k-1}\hat{y}^k+\epsilon,

y luego las pruebas, por medio de una Prueba F de Fisher si \gamma_1~ son cero. Si la hipótesis nula de que todos los \gamma~ coeficientes son cero es rechazada, entonces el modelo adolece de errores de especificación.

Referencias[editar]



  • Murteira, Bento. (2008) Introdução à Estatística, McGraw Hill.
  • Wooldridge, Jeffrey M. (2006) Introductory Econometrics - A Modern Approach, Thomson South-Western, International Student Edition.