Teoría del cisne negro

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Un Cisne Negro, de la especie Cygnus atratus, desconocido en Occidente hasta el siglo XVIII.

La teoría del Cisne Negro o teoría de los Eventos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el concepto de que cuando un evento es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto, después del hecho, este evento sorpresivo es racionalizado por retrospección.

La desarrolló Nassim Nicholas Taleb para explicar:

  • El desproporcionado papel de alto impacto, difícil de predecir, y los eventos extraños que están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología.
  • La no computabilidad de la probabilidad de los eventos raros consecuenciales utilizando métodos científicos (debido a la naturaleza misma de las probabilidades pequeñas).
  • Los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del evento extraño en los asuntos históricos.

A diferencia del problema filosófico anterior del "cisne negro,", la "Teoría de Cisne Negro" (en mayúsculas) se refiere sólo a los eventos inesperados de gran magnitud, consecuencia y su papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos, colectivamente juegan roles mucho más grandes que los eventos regulares.[1]

Antecedentes[editar]

Los Eventos tipo Cisne Negro fueron descritos por Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2007 (revisado y completado en 2010), El Cisne Negro. Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos, y logros artísticos como "cisnes negro", -sin dirección e inesperados. Señala como ejemplos de eventos Cisne Negro: Internet, la computadora personal, la Primera Guerra Mundial, y los ataques del 11 de septiembre.[2]

El término cisne negro fue una expresión latina, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de algo que hizo el poeta Juvenal, que es: "rara avis in terris nigroque simillima cygno" (6.165). En español, esta frase en latín significa "un ave rara en la tierra, y muy parecida a un cisne negro". Cuando la frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento.

La frase de Juvenal era una expresión común en el Londres del siglo XVI como una declaración de imposibilidad. La expresión de Londres deriva de la presunción del Viejo Mundo de que todos los cisnes deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaron que tenían plumas blancas. En ese contexto, un cisne negro era imposible o por lo menos inexistente. Después que una expedición holandesa, dirigida por el explorador Willem de Vlamingh en el río Swan en 1697, descubrió cisnes negros en Australia Occidental, el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podría ser refutada más tarde.[3] Taleb señala que en el siglo XIX John Stuart Mill utilizó la falacia lógica del cisne negro como un nuevo término para identificar la falsificación.

En concreto, afirma Taleb[4] en el New York Times:

"Lo que aquí llamamos un Cisne Negro (y con mayúscula) es un evento con los tres atributos siguientes. En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.
Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva) . Una pequeña cantidad de Cisnes Negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal."

La identificación de un suceso de cisne negro[editar]

Basado en los criterios del autor:

  • El evento es una sorpresa (para el observador).
  • El evento tiene un gran impacto.
  • Después de su primer registro, el evento se racionaliza en retrospectiva, como si pudiera haber sido esperado (por ejemplo, los datos pertinentes estaban disponibles, pero no se contabilizan).

Hacer frente a los eventos cisne negro[editar]

La idea principal en el libro de Taleb no es tratar de predecir eventos Cisne Negro, sino para construir robustez frente a las negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Taleb sostiene que los bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a eventos peligrosos Cisne Negro y están expuestos a pérdidas superiores a los pronosticados por los modelos defectuosos.

Enfoque epistemológico[editar]

El Cisne Negro de Taleb es diferente de las primeras versiones filosóficas del problema, específicamente en la epistemología, ya que se trata de un fenómeno con propiedades específicas empíricos y estadísticos que él llama "el cuarto cuadrante".[5]

Taleb señala que otras distribuciones no se pueden utilizar con precisión, pero a menudo son más descriptivas, como el fractal, ley de potencia, o la distribución escalable y que el conocimiento de estos podría ayudar a moderar las expectativas.[6]

Más allá de esto, se hace hincapié en que muchos acontecimientos simplemente no tienen precedentes, socavando la base de este tipo de razonamiento completo.

Taleb también aboga por el uso del razonamiento contra fáctico al evaluar el riesgo.[7] [8]

Véase también[editar]

Libros de Taleb[editar]

Referencias[editar]

  1. N.N. Taleb, The Black Swan, Second Edition, Penguin, 2010, Prologue p xxi
  2. N.N. Taleb, The Black Swan, Second Edition, Penguin, 2010, Prologue p xxi
  3. Black Swan Unique to Western Australia
  4. «‘The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable'». The New York Times. 22 de abril de 2007. 
  5. The Fourth Quadrant and The Limits of Statistics
  6. Andrew Gelman, Columbia University, "Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Science"
  7. Nassim Nicholas Taleb, New York Times, "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable" (First Chapter)
  8. ANALYSIS: Mispriced risk tests market faith in a prized formula by Anuj Gangahar (New York), Financial Times. 16 April 2008

Enlaces[editar]