Robert C. Merton

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Robert C. Merton.

Robert C. Merton (31 de julio de 1944) es un economista estadounidense que recibió el Premio Nobel de Economía en 1997, compartido con Myron Scholes, por sus trabajos para calcular el precio de las opciones financieras.

Junto a Fisher Black y Scholes desarrolló el modelo de Black-Scholes, que permitió el gran desarrollo de la utilización de estos instrumentos financieros.

Merton ayudo a introducir el cálculo estocástico en la economía financiera, lo que permitió que el comportamiento de los precios fuese descrito con el lenguaje preciso de la probabilidad. También aplicó la teoría del control óptimo para hallar las reglas con las que los agentes económicos hallan la distribución óptima en sus carteras.

Es el hijo de Robert K. Merton, uno de los mayores sociólogos del siglo XX.

Myron Scholes y Robert C. Merton obtuvieron en 1997 el Premio Nobel de Economía por elaborar un nuevo método para determinar el valor de los productos financieros derivados: la base científica que aseguraba el éxito millonario de los hedge funds (fondos especulativos de alto riesgo). Descubierta la piedra filosofal, ellos mismos se pusieron manos a la obra a través de Long Term Capital Management. Los resultados fueron ciertamente espectaculares, pero no en el sentido previsto: en 1998, el fondo perdió 4.600 millones de dólares y tuvo que ser rescatado por el Gobierno. En 2000, estaba cerrado

Obra[editar]

  • Robert Merton, Zvi Bodie. Finance, Prentice-Hall, New Jersey 1998.
  • R. Merton, D. Crane, K. Froot, S. Mason, A. Perold, Z. Bodie, E. Sirri, P. Tufano. The Global Financial System: A Functional Perspective, Harvard Business School Press, Boston 1995

Fuentes[editar]

  • Los mitos económicos que ya no sirven en 2012. DIARIO PÚBLICO (SPAIN)
  • La crisis se ha llevado por delante algunas supuestas "verdades" más extendidas y asumidas por las instituciones . PERE RUSIÑOL Barcelona 07/01/2012 09:00

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