Prueba de resistencia bancaria

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Una prueba de resistencia bancaria (bank stress test) representa una técnica de simulación cuyo objetivo es determinar la capacidad de estabilidad de una entidad o del sistema bancario. Para ello, se someten tanto las carteras de activos como de pasivos de las entidades financieras a diferentes situaciones para conocer sus posibles reacciones.[1]

Pruebas de resistencia bancaria de la Unión Europea[editar]

Las pruebas de resistencia bancaria (bank stress test) de la Unión Europea se ha llevado a cabo por el Comité de supervisores bancarios europeos cada año desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. La tercera se llevó a cabo con los resultados publicados en julio de 2011. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración ECOFIN) ordenó al Comité que los realizara, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.

Un ejemplo de pruebas de resistencia bancaria fue encomendado por el gobierno de España en junio de 2012 a varias empresas consultoras, entre ellas la estadounidense Oliver Wyman y la germana Roland Berger. Entre ambas según sus informes se llegó a la conclusión, analizando dos escenarios, uno normal y otro adverso que el sistema de la banca de España, podría necesitar entre 16.000 a 62.000 millones de euros para afrontar las posibles perdidas producto de la crisis financiera e hipotecaria de España y Europa. [2]

Resultados de 2011[editar]

Los resultados de los ejercicios de 2011 se publicaron el 15 de julio.[3] Ocho de los 90 bancos no pasaron la prueba - cinco en España, dos en Grecia y uno en Austria.[4] España también es uno de los países líderes en la lista de bancos aprobados (20), porque puso en prueba casi todo su sector financiero (95 por ciento, frente a una media de alrededor del 60 por ciento en otros países).[5]

La prueba es controvertida, ya que España y Alemania se han quejado de las pruebas de estrés excluyen las provisiones dinámicas reconocidas por los reguladores locales.[6] De hecho, un banco alemán, no pasó la prueba pero se negaron a publicar sus datos y por lo tanto no está incluido en la lista oficial.

Resumen de los resultados de 2010 por banco[editar]

Banco Estado miembro Capital Tier 1/MEUR Valores/MEUR Ratio Tier 1/% Referencia/% Adverso/% Choque/% Necesidad de capital adicional/MEUR
Erste Group Bank AG Austria 11486 125486 9.2 10.4 8.1 8.0
KBC Bank Bélgica 13440 123225 10.9 12.2 9.79 9.4
Dexia Bélgica 17573 143170 12.3 13.4 11.2 10.9
Marfin Popular Bank Public Co Ltd Chipre 2411 25622 9.4 10.0 8.5 7.1
Bank of Cyprus Public Co Ltd Chipre 2533 24065 10.5 10.9 9.4 8.0
Danske Bank Dinamarca 15874 135510 11.7 11.7 10.8 10.0
Jyske Bank Dinamarca 1817 13494 13.5 14.1 12.8 12.5
Sydbank Dinamarca 1374 10470 13.1 14.8 13.4 13.2
OP-Pohjola Group Finlandia 5227 41480 12.6 13.4 12.5 12.3
BNP Paribas Francia 62910 620714 12.6 13.4 12.5 12.3
Crédit Agricole Francia 52405 538903 9.7 10.6 9.2 9.0
BPCE Francia 37574 411135 9.1 10.2 8.7 8.5
Société Générale Francia 34693 324080 10.7 11.9 10.2 10.0
Deutsche Bank AG Alemania 34406 273477 12.6 13.2 10.3 9.7
Commerzbank AG Alemania 29521 280133 10.5 10.5 9.3 9.1
Hypo Real Estate Holdings AG Alemania 7613 80966 9.4 7.8 5.3 4.7 1245
Landesbank Baden-Württemberg Alemania 13914 142525 9.8 9.8 8.4 8.1
Bayerische Landesbank Alemania 14788 135787 10.9 11.9 9.1 8.8
DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank) Alemania 9408 95024 9.9 10.4 9.2 8.7
Norddeutsche Landesbank GZ Alemania 6931 92576 7.5 8.0 6.4 6.2
Deutsche Postbank AG Alemania 4906 68701 7.1 7.9 6.7 6.6
WestLB AG Alemania 5148 35651 14.4 12.4 8.9 7.1
HSH Nordbank AG Alemania 7491 71391 10.5 14.9 9.9 9.7
Landesbank Hessen-Thüringen GZ Alemania 5416 61272 8.8 8.9 7.9 7.3
Landesbank Berlin AG Alemania 5642 42363 13.3 12.8 11.3 11.2
DekaBank Deutsche Girozentrale Alemania 2821 28815 9.8 11.1 9.5 8.4
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Alemania 1833 18981 9.7 10.8 9.5 9.1
National Bank of Greece Grecia 7590 67407 11.3 11.7 9.6 7.40
EFG Eurobank Ergasias, S.A. Grecia 5349 47827 11.2 11.7 10.2 8.17
Alpha Bank Grecia 5920 51084 11.6 12.3 10.9 8.22
Piraeus Bank Group Grecia 3401 37394 9.1 10.9 8.3 6.0
Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank) Grecia 1263 15100 8.4 10.7 8.9 4.36 242.6
TT Hellenic Postbank S.A. Grecia 1286 7525 17.1 17.0 15.0 10.1
OTP Bank NYRT. Hungría 3521 25463 13.8 18.0 16.8 16.2
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT. Hungría 122 1428 8.6 14.1 10.8 10.6
Bank of Ireland Irlanda 9575 104639 9.2 9.0 7.6 7.1
Allied Irish Banks Irlanda 8542 121605 7.0 9.5 7.2 6.5
UniCredit Italia 39034 452388 8.6 10.0 8.1 7.8
Intesa Sanpaolo Italia 30205 361750 8.3 9.8 8.8 8.2
Monte dei Paschi di Siena Italia 9093 120899 7.5 7.6 6.8 6.2
Banco Popolare Italia 7125 92623 7.7 7.8 7.4 7.0
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca) Italia 6817 85677 8.0 7.6 7.1 6.8
Banque et Caisse D’Épargne de l’État Luxemburgo 1552 13569 11.4 14.2 11.5 11.3
Banque Raiffeisen Luxemburgo 195 2286 8.5 9.8 8.4 8.2
Bank of Valletta Malta 343 3269 10.5 11.5 11.0 9.3
ING Bank Países Bajos 34015 332375 10.2 11.2 9.1 8.8
Rabobank Group Países Bajos 33226 236320 14.1 14.8 12.7 12.5
ABN/Fortis Bank Nederland (Holdings) NV Países Bajos 15481 118703 13.0 12.0 10.3 9.9
SNS Bank Países Bajos 2766 25885 10.7 12.0 10.8 10.5
PKO Bank Polski Polonia 3960 29691 13.3 16.5 15.7 15.4
Caixa Geral de Depósitos Portugal 5983 71041 8.4 9.1 8.4 8.2
Banco Comercial Português Portugal 6102 65623 9.3 9.4 8.4 8.4
Espírito Santo Financial Group S.A. Portugal 5199 67899 7.7 9.2 7.4 6.9
Banco BPI Portugal 2210 26060 8.5 11.6 10.3 10.2
Nova Ljubljanska banka Eslovenia 917 12163 7.5 7.0 7.4 6.3
Grupo Santander España 56005 562616 10.0 11.0 10.2 10.0
Grupo BBVA España 27255 290062 9.4 10.6 9.6 9.3
“Jupiter”: Caja Madrid, Bancaja, etc. España 19244 223066 8.6 8.8 6.8 6.3
La Caixa España 16800 162979 10.3 10.6 8.5 7.7
“Base”: Caja de Ahorros Mediterráneo, etc. España 8087 86534 9.3 10.5 8.4 7.8
Banco Popular Español España 8457 92571 9.1 9.2 7.5 7.0
Banco de Sabadell España 5211 57958 9.0 9.6 7.7 7.2
Diada España 3470 52861 6.6 6.4 4.5 3.9 1032
“Breogan”: Caja de Ahorros de Galicia, Caixanova, etc. España 5035 58516 8.6 10.1 7.8 7.2
“Mare Nostrum”: Caja de Ahorros de Murcia, Sa Nostra, etc. España 4129 45858 9.0 9.7 7.6 7.0
Bankinter, S.A. España 2291 30659 7.5 8.4 7.6 6.8
“Espiga”: Caja Duero, Caja España, etc. España 2475 28881 8.6 8.2 6.1 5.6 127
Banca Cívica”: Caja Navarra, etc. España 2900 30055 9.6 7.6 5.2 4.7 406
Ibercaja España 2369 25291 9.4 9.1 7.3 6.7
Unicaja España 2584 21909 11.8 11.8 9.6 9.0
Banco Pastor España 1974 18713 10.5 8.7 6.8 6.0
Caja Sol España 2197 21237 10.3 8.7 6.6 6.0
Bilbao Bizkaia Kutxa España 2812 19202 14.6 17.4 14.7 14.1
“Unnim”: Caixa Sabadell, etc. España 1426 19703 7.2 6.6 5.1 4.5 270
Kutxa España 2099 16100 13.0 12.6 11.1 10.6
Caja3”: Caja Círculo, etc. España 1414 14994 9.4 8.8 6.6 6.1
Cajasur España 222 12094 1.8 6.6 4.9 4.3 208
Banca March España 1866 9488 19.7 20.8 19.5 19.0
Banco Guipuzcoano España 709 7813 9.1 8.1 6.6 6.1
Caja Vital España 755 6652 11.3 9.5 7.5 7.0
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent España 61 688 8.9 8.4 6.6 6.6
Colonya, Caixa de Pollença España 18 183 9.9 9.1 6.6 6.2
Nordea Suecia 19577 191858 10.2 11.3 10.2 10.1
SEB Suecia 10025 80585 12.4 11.8 10.7 10.3
Svenska Handelsbanken Suecia 8604 94617 9.1 10.2 9.1 8.9
Swedbank Suecia 7968 76518 10.4 10.7 10.5 9.9
Royal Bank of Scotland Gran Bretaña 62898 438200 14.4 14.1 11.7 11.2
HSBC Holdings Plc Gran Bretaña 122157 1133200 10.8 11.7 10.4 10.2
Barclays Gran Bretaña 49637 382649 13.0 15.8 13.9 13.7
Lloyds Banking Group Gran Bretaña 47530 493307 9.6 10.8 9.4 9.2
  • MEUR = millones de euros
  • Activos (assets) = activos totales ponderados por riesgo
  • Referncia (benchmark) = ratio tier 1 con el escenario de referencia a 31 de diciembre 2011
  • Adverso = ratio de tier 1 con escenario adverso a 31 de diciembre 2011
  • Choque (shock) = ratio tier 1 con shock soberano adicional en el escenario adverso a 31 de diciembre 2011
  • Capital adicional necesario= capital adicional necesario para alcanzar una ratio de 6 % tier 1 en un escenario adverso a 31 de diciembre de 2011

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]