Prueba χ²

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En estadística y estadística aplicada se denomina prueba X² (pronunciado como "ji-cuadrado" y a veces como "chi-cuadrado") a cualquier prueba en la que el estadístico utilizado sigue una distribución χ² si la hipótesis nula es cierta. Algunos ejemplos de pruebas χ² son:

  • La prueba χ² de frecuencias
  • La prueba χ² de independencia
  • La prueba χ² de bondad de ajuste
  • La prueba χ² de Pearson con corrección por continuidad o corrección de Yates
  • La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas

Referencias[editar]

  • Weisstein, Eric W. «Chi-Squared Test» (en inglés). MathWorld. Wolfram Research.
  • Corder, G.W., Foreman, D.I. (2009).Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach Wiley, ISBN 9780470454619
  • Greenwood, P.E., Nikulin, M.S. (1996) A guide to chi-squared testing. Wiley, New York. ISBN 047155779X
  • Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for normality. "International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics", v.2, 119–122.
  • Nikulin, M.S. (1973) Chi-square test for continuous distributions with scale and shift parameters, "Theory of Probability and its Applications", v.18, #3, 559–568

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